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14:00，格力电器股价触及19.85元涨停，封单量达80万手，买一封单的“深股通专用”席位显得格外醒目。陈默却注意到深股通的净流出曲线悄然上扬，实时数据显示净流出2.1亿元，拆单频率从12秒骤降至8秒。
“主力在涨停板出货。”他的声音冷静如冰，右手拇指按下操盘台的红色紧急平仓按钮，500手跟庄仓位在18.5元价位分拆成17笔小单成交。左手同步打开期权交易界面，买入次月到期的看跌期权，行权价18元，Delta值-0.4，Vega值5.8。
小林盯着成交回报，声音里带着劫后余生的颤抖：“平仓均价18.45元，较涨停价折让2.8%，但避免了后续回调风险。”他调出龙虎榜实时数据，深股通席位净卖出8.2亿元，卖一至卖五的交易单元号均以“087”开头，“关联账户集群，这是典型的‘拖拉机单’出货模式。”
陈默望着屏幕上的“墓碑线”K线，涨停板上的巨量阴线如同一道凝血的伤口：“他们在大宗交易中以17.5元接盘，再通过涨停板19.8元卖出，短短7天实现13%的套利空间。”他在操盘日志写下“情绪顶背离”，风险等级旁画下五颗星，笔尖几乎戳穿纸页。
凌晨1点，实验室的冷白光下，陈默盯着LSTM模型的回测曲线，格力电器的外资流入预测值与实际值偏离度达42%，曲线在第15日出现断崖式背离。“单一资金因子失效了。”他的声音里带着罕见的挫败感，手指划过模型参数界面，“训练集里内地机构数据占比不足15%，导致模型误判为外资主导行情。”
小林调出特征重要性矩阵，北向资金因子的权重高达68%，内地机构因子仅占9%：“我们过度依赖北向数据，忽略了产业资本和公募基金的动向。”他滑动鼠标，调出格力电器的大宗交易买方名单，“高瓴接盘的筹码中，60%来自内地私募的减持，这是南北资金的合谋。”
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